2018年02月03日

商品期权周报(2月2日 附实盘持仓)

2018年02月03日

一、豆粕期货和期权:


本周豆粕期货1805 价格冲高回落(见图1)。南美天气炒作的影响减弱,美元贬值对多方的支撑力也有所降低,使得美盘大豆逐渐走弱(见图2)。

国内豆粕走势仍弱于美大豆,个人分析,后市仍偏空运行。

   

图1                                  

图2


期货行情冲高回落,期权合约隐含波动率有所上涨,看涨期权和看跌期权的隐含波动率上升约1%,分别至12%和11%附近。


二、白糖期货和期权:


本周白糖期货1805合约价格弱势反弹,周三一度反弹至5854元,但随后卖压逐渐加大,收盘时回落在5778元(见图3)。

现货方面,制糖产区报价持稳,价格仍维持在制糖厂成本线附近。消息面比较平静,未出现指导期货方向性的消息。

看涨期权隐含波动率维持在9%,而看跌期权的隐含波动率在8.5%,如行情维持窄幅震荡,隐含波动率仍有部分下行空间。


                  

图3


三、建议交易策略及持仓(保守策略供参考):


本周豆粕期货和期权,12月11日建议开仓的组合,后市继续看空,建议维持此组合不动。

白糖期货和期权,未见良好的进场时机,建议观望。


持仓如下:



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作者:耿进(京期权分析师)


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