2018年03月24日

商品期权周报(3月23日 附实盘持仓)

2018年03月24日

一、豆粕期货和期权:


本周豆粕期货1805合约前几日较平静,但周五受美国贸易战影响,走出了快速冲高的走势(见图1)。目前,豆粕期货主力合约已从1805切换到1809合约。外盘美大豆走势稍显平静(见图2)。


  

图1                                  

图2


期权1805主力合约临近到期,今天突发的市场快速冲高,使隐含波动率由本周前几日的13%附近上涨到16%,波动明显加大。


二、白糖期货和期权:


白糖期货1805合约价格本周弱势震荡(见图3)。消息面也较平静。

白糖期权1805合约将于3月26日到期,隐含波动率回落至5~6%的低位。

       

           

图3


三、建议的交易策略及持仓(保守策略供参考):


上周由于未捕捉到良好的机会,保持空仓一周未交易。

本周一,发现豆粕1805合约将出现方向机会,于是建议开仓。考虑到期权即将到期,选择轻仓稳健的策略。

到周五,盘中出现浮盈,建议维持持仓。

最终持仓如下,稳健策略供参考(见下图)。


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作者:耿进(京期权分析师)


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